„Twitter“ nuotaika numato akcijų rinką

Netrūksta žmonių, kurie sako žinantys, kaip numatyti, ar akcijų rinka kils ar nusileis konkrečią dieną. Tačiau mažai kas gali tai padaryti nuolat geriau nei mesti monetą.

Daugeliui ekonomistų tai lengva paaiškinti. Tradicinė ekonomikos teorija teigia, kad kainų judėjimas tobuloje rinkoje turėtų vykti atsitiktinai ir turėtų būti neįmanoma numatyti didesniu nei 50 procentų tikslumu.

Tačiau šiame ekonominiame tepale yra musės. Daugybė tyrimų rodo, kad akcijų rinkos kainos nėra atsitiktinės, o tai reiškia, kad jos turi būti nuspėjamos. Kyla klausimas, kaip tai padaryti nuosekliai.

Šiandien Johanas Bollenas iš Indianos universiteto ir keli draugai teigia radę būtent tokį pranašą, palaidotą iš pažiūros beprotiškame žodžių sraute, sklindančiame iš Twitterverse.

Jau kurį laiką mokslininkai bandė iš šios gaisrinės žarnos išgauti naudingos informacijos. Viena idėja yra ta, kad minčių srautas bet kuriuo momentu atspindi žmonijos psichinę būseną. Įvairios grupės sukūrė algoritmus šiam duomenų srautui analizuoti, tikėdamosi panaudoti jį įvairių žmogaus būsenų temperatūrai matuoti.

Vienas algoritmas, vadinamas „Google“ nuotaikos būsenų profiliu (GPOMS), užfiksuoja šešių būsenų lygį: laimę, gerumą, budrumą, tikrumą, gyvybingumą ir ramybę.

Klausimas, kurį užduoda Bollenas ir kiti, yra tai, ar kuri nors iš šių būsenų koreliuoja su akcijų rinkos kainomis. Juk, anot jų, nėra visiškai netikėta, kad akcijų rinkos kainų kilimui ir kritimui įtakos turi visuomenės nuotaikos.

Taigi šie vaikinai nuo 2008 m. kovo iki gruodžio paskelbė 9,7 mln. „Twitter“ žinučių, kurias paskelbė 2,7 mln.

Jų nepaprasta išvada yra ta, kad iš tikrųjų yra ryšys tarp Dow Jones Industrial Average ir vieno iš GPOMS indeksų – ramybės.

Tiesą sakant, atrodo, kad ramybės indeksas gerai prognozuoja, ar Dow Jones Industrial Average pakils ar mažės po 2–6 dienų. Numatydami kasdienius Dow Jones Industrial Average uždarymo verčių pokyčius aukštyn ir žemyn, mes nustatėme 87,6 % tikslumą, sako Bollenas ir kt.

Tai neįtikėtinas rezultatas – „Twitter“ nuotaika gali nuspėti akcijų rinką, tačiau skaičiai rodo būtent tai.

Ar tikrai gali būti, kad ramybės indeksas koreliuoja su akcijų rinka? Gal būt. Balandžio mėnesį peržiūrėjome kai kuriuos darbus, rodančius, kaip tviterio žinutės apie filmus gali būti naudojamos prognozuojant kasų kasas.

Tačiau yra bent dvi svarios priežastys įtarti, kad šis rezultatas gali būti ne viskas, kas atrodo. Pirmasis yra tikėtino mechanizmo nebuvimas: kaip „Twitter“ nuotaika, išmatuota pagal ramybės indeksą, iš tikrųjų galėjo paveikti „Dow Jones Industrial Average“ iki šešių dienų? Niekas nežino.

Antra, „Twitter“ kanalai, naudojami Bollen ir bendrai, buvo ne tik iš JAV, bet ir iš viso pasaulio. Nors tikriausiai teisinga prielaida, kad didelė šių aukštų dažnių garsiakalbių dalis buvo JAV 2008 m., nėra jokio būdo žinoti, kokia jų dalis. Remiantis šiuo skaičiavimu, Timbuktu aukštų dažnių garsiakalbiai kažkaip padeda numatyti Dow Jones pramonės vidurkį.

Bet kuriuo atveju šis darbas tikrai sulauks susidomėjimo. Ir vertinant pagal nominalią vertę, tai gali būti labai įtakinga. Jei ramybė turi realią nuspėjamąją vertybinių popierių rinkos vertę, pamatysime susidomėjimo finansine „Twitter“ analize sprogimą. O Bollenas ir kiti netrukus turėtų tapti itin turtingais asmenimis.

Nuoroda: arxiv.org/abs/1010.3003 : „Twitter Mood“ prognozuoja akcijų rinką

paslėpti