Mašininis mokymasis nustato kriptovaliutų sukčiavimą dar prieš jiems įvykstant

Pixabay

Kriptovaliutų atsiradimas per pastaruosius kelerius metus buvo pasivažinėjimas amerikietiškais kalneliais. 2017 m. Bitcoin vertė pakilo nuo 900 USD iki beveik 20 000 USD, o po to smarkiai žlugo. Šiandien, 2018 m. gruodžio pradžioje, vienas bitkoinas kainuoja šiek tiek mažiau nei 4000 USD.

Visa tai paskatino sparčią kitų kriptovaliutų plėtrą – daugumoje vertinimų jų yra gerokai daugiau nei 1000. Svajonė yra ta, kad tai galėtų atkurti Bitcoin sėkmę. Tačiau realybė tokia, kad nedaugeliu prekiaujama dideliais kiekiais arba jie išvis ko nors verti.

Įspūdingas kriptovaliutų kilimas ir kritimas, kartu su tariamu jų siūlomu anonimiškumu, nenuostabu pritraukė nusikaltėlius. Kriptovaliutų istorija yra nusėta vagysčių, Ponzi schemų ir kitos neteisėtos veiklos.

Tačiau pastaraisiais mėnesiais išryškėjo viena sukčiavimo rūšis – siurbimo ir iškrovimo schemos. Vasario mėnesį JAV biržos prekių ateities sandorių komisija paskelbė konkretų įspėjimą vartotojams dėl šių sukčių, o reguliuotojai pradėjo aktyviai persekioti lyderius.

Tačiau mažai žinoma apie šias schemas, kaip jos vykdomos ir kaip jos veikia.

Šiandien tai keičiasi dėl Jiahua Xu ir Benjamino Livshitso darbo Londono imperatoriškajame koledže. Šie vaikinai išstudijavo „pump-and-dump“ schemas kriptovaliutų rinkose ir dabar paskelbia pirmą išsamią jų veikimo ataskaitą. Tyrėjai netgi sukūrė algoritmą, galintį numatyti, kada jie įvyks, o tai yra daug žadantis būdas juos pakirsti arba užkirsti kelią.

Pirmiausia šiek tiek fono. „Pump-and-dump“ schemos yra gerai žinomos gudrybės tradicinėse prekių prekybos rinkose, tačiau tik neseniai tapo paplitusios kriptovaliutų srityje. Organizatorius pradeda pasirinkdamas neaiškią kriptovaliutą ir tyliai ją kaupdamas.

Tada organizatorius praneša, kad netrukus prasidės siurblio operacija ir konkrečiu laiku bus paskelbta atsitiktinai parinkta kriptovaliuta. Šie pranešimai skelbiami per anoniminius kanalus, tokius kaip „Telegram“, kuriuos suinteresuotosios šalys gali prenumeruoti.

Nurodytu laiku organizatorius atskleidžia pasirinktą kriptovaliutą, kuri yra ta, kurią yra sukaupusi. Tai yra užuomina suinteresuotoms šalims pradėti pirkti. Tada staigus aktyvumas iššaukia staigų valiutos kainos padidėjimą.

Kai kaina pasiekia aukščiausią tašką, prasideda išpardavimas, kai dalyviai bando greitai pasipelnyti bet kurio nepasisekė ir netyčia ar per lėtai prisijungė prie linksmybių. Visa ši veikla vyksta vos per kelias minutes.

Žinoma, organizatorius turi galimybę gauti didžiausią pelną. Tačiau nemaža dalis kitų dalyvauja tikėdamiesi išgryninti pinigus pakankamai anksti ir užsidirbti. Iš tikrųjų dalis gudrybės yra ta, kad siurblys yra visiškai automatizuotas ir atsitiktinis, kad niekas negalėtų pasinaudoti viešai neatskleista informacija ir kad tik greita reakcija ir sprendimas lemtų, kas laimės.

Pakankamai žmonių buvo suklaidinti šiuo gudrumu, kad „siurbimo ir išleidimo“ schemos taptų vis dažnesnės. Xu ir Livshits teigia, kad vidutiniškai kasdien įvyksta du „siurblys ir išmesti“ aferos ir kad per mėnesį jos sukuria apie 7 mln. USD vertės prekybos apimtį. Taigi kažkas uždirba didelę sumą.

Norėdami ištirti detales, mokslininkai sutelkė dėmesį į vieną sukčiavimą, kuris įvyko 2018 m. lapkričio 14 d., lygiai 19:30 GMT. Jie surinko detales įrašydami pranešimus per kelis „Telegram“ kanalus, iš kurių didžiausias yra „Official McAfee Pump Signals“, turintis daugiau nei 12 000 narių. Tada jie fiksavo pasirinktos valiutos kainų pokyčius ir prekybos apimtis

19:30:04 Oficialūs McAfee Pump Signals atskleidė pasirinktą monetą – mažai žinomą kriptovaliutą BVB, kurią 2016 metais sukūrė Vokietijos futbolo komandos Dortmundo Borussia rėmėjai. Tačiau moneta buvo neaktyvi daugiau nei metus, buvo nedidelė prekybos veikla ir jos vertė buvo apie 35 sat (1 sat = 10-8 bitkoinai).

Tada viskas ėmė dėtis greitai. Pastebime, kad pirmasis pirkimo užsakymas buvo pateiktas ir įvykdytas per 1 sekundę po pirmojo monetos paskelbimo, tarkime, Xu ir Livshits. Praėjus vos 18 sekundžių maniakiškos pirkimo bangos, monetos kaina jau pakilo į aukščiausią tašką. Tai buvo tada, kai pasiekė 115 š.

Ne visi „Telegram“ kanalai sureagavo taip greitai. Visi, kurie seka Bomba bitcoin kriptopiją, buvo labai nepalankioje padėtyje, nes šis kanalas paskelbė apie pompą 19:30:23. Prisimink tai Bitcoin bomba 'kriptopija' apie monetą paskelbė tik tuo metu, kai monetos kaina jau buvo pasiekusi aukščiausią tašką, todėl investuotojai, kurie pasikliovė vien tik jų skelbimu, negalėjo užsidirbti pinigų, sako Xu ir Livshits.

Tada, kai dalyviai pasiėmė pelną, kaina smuko. Praėjus trims su puse minutės nuo siurbimo ir išpylimo pradžios, monetos kaina nukrito žemiau atviros kainos, teigia mokslininkai. Po to prekybos apimtys gerokai sumažėjo.

Xu ir Livshitso analizė atskleidžia keletą įdomių įvykių detalių. Pirma, kiekvienas, kuris prisijungė prie veiklos praėjus daugiau nei 18 sekundžių nuo jos pradžios, turėjo mažai vilčių gauti pelno.

Antra, dalyviai nusipirko maždaug dvigubai daugiau BVB monetų nei pardavė. Tai rodo, kad daugelis dalyvių sėdi ant neparduotų monetų. Tie monetų turėtojai gali tik tikėtis pakeisti padėtį kitame pompoje, kuris gali niekada neateiti, sako mokslininkai.

Xu ir Livshits ištyrė 236 kitus „pump-and-dump“ įvykius, įvykusius nuo liepos 21 d. iki lapkričio 18 d. Jie teigia, kad prieš daugelį jų buvo neįprastas pirkimo aktyvumas tiksline valiuta. Tai atitiktų viešai neatskleistą valiutą kaupiant prieš siurblį. Tyrimas atskleidžia, kad siurbimo ir išmetimo organizatoriai gali lengvai panaudoti savo viešai neatskleistą informaciją, kad gautų papildomos naudos aukodami kitus siurblius, sako Xu ir Livshits.

Tačiau tyrimas taip pat siūlo būdą, kaip nustatyti tikslines valiutas prieš jas atskleidžiant: tiesiog ieškokite netikėtų sandorių neaiškiomis monetomis. Siekdami išsiaiškinti, ar tai veikia, Xu ir Livshits panaudojo istorinius duomenis iš žinomų „siurbimo ir iškrovimo“ schemų, kad išmokytų mašininio mokymosi algoritmą, kad būtų galima pastebėti signalinius ženklus, kad netrukus įvyks sukčiavimas.

Tada jie leido jai prarasti tiesioginius duomenis, kur jie nustatė šią veiklą šešis kartus nuo spalio 30 d. iki lapkričio 6 d. Penki iš šių įspėjimų pranašauja tikras „siurbimo ir išmetimo“ schemas.

Šis darbas siūlo kelią sukčiavimui pakenkti arba užkirsti jiems kelią, tačiau tikėtina, kad tai tik vienas žingsnis tradiciniame katės ir pelės žaidime, kurį saugumo ekspertai naudoja prieš piktybinius veikėjus. Tikėtina, kad šių sukčių organizatoriai greitai pakeis savo veiklą, kad tokio tipo mašininio mokymosi algoritmas būtų sunkiau pastebėtas. Ir taip toliau.

Tikėtina, kad kriptovaliutų sukčiai greitai neišnyks. Tačiau toks išsamus supratimas apie tai, kaip jie veikia, gali būti svarbi tik siekiant užkirsti kelią jų plitimui plačiau.

Nuoroda: arxiv.org/abs/1811.10109 : Kriptovaliutos siurblio ir išmetimo schemos anatomija

paslėpti