211service.com
Greičiau nei blykstė
2010 m. gegužės 6 d. akcijų kainos Jungtinėse Valstijose neįtikėtinu greičiu šoktelėjo žemyn ir aukštyn. Maždaug per penkias minutes „Dow Jones Industrial Average“ smuko apie 600 punktų, tačiau didžiąją dalį atgavo šiek tiek vėliau po pietų. Federalinės reguliavimo institucijos vėliau nustatė kad šią žaibišką avariją sukėlė, o paskui dar labiau sustiprino investicinių fondų ir kitų dažnų prekiautojų automatizuoti pavedimai. Vertybinių popierių biržos turėjo atšaukti daugybę klaidingų sandorių, sudarytų per katastrofą.
Iš duomenų ir dolerių: Bostone įsikūrusios aukšto dažnio prekybos įmonės „PhaseCapital“ generalinis direktorius Ericas Pritchettas teigia, kad duomenų analizė realiuoju laiku išgelbėjo jo įmonę nuo brangių klaidų per praėjusių metų staigią avariją.
Dar prieš analitikams pradedant suprasti, kas nutiko ne taip, kai kurios įmonės sugebėjo atsiriboti nuo ginčų atlikdamos duomenų analizę realiuoju laiku. Pavyzdžiui, Bostone įsikūrusi aukšto dažnio prekybos įmonė PhaseCapital neatliko jokių klaidingų sandorių – tai pasiekimas, kurį ji pripažįsta naudojant sudėtingą įvykių apdorojimo programinę įrangą, vadinamą StreamBase.
Rinkos duomenys gaunami iš įvairių šaltinių, tokių kaip Niujorko vertybinių popierių birža, Nasdaq ir Reuters, ir kartais gali būti nepatikimi, aiškina Corwin Yu, PhaseCapital elektroninės prekybos direktorius. Pavyzdžiui, sklaidos kanalai gali sumažėti, kabutės gali būti neteisingai suformatuotos arba atspindėti nerealiai didelius pakeitimus. Kad įmonės galėtų prekiauti tokiais netvarkingais duomenimis per kelias sekundes, informacija turi būti apdorota – ypač kruopščiai patikrinta, ar nėra galimų klaidų, prieš naudojant bet kokius prekybos veiksmus. Jis labai trapus, sako jis, net kai nevyksta krizė.
Šiai informacijai tvarkyti „PhaseCapital“ naudoja „StreamBase“, kuri yra sukurta priimti didelius kiekius greitai kintančių įvesties duomenų ir leisti organizacijoms greitai ją panaudoti priimant sprendimus.
Įprastas būdas tvarkyti didelius duomenis yra duomenų bazių naudojimas. Tačiau jie nemoka apdoroti duomenų realiuoju laiku; vartotojai turi palaukti, kol bus sukauptas visas duomenų rinkinys. Tačiau „StreamBase“ gali apdoroti gaunamų duomenų srautą, jį analizuoti, priimti sprendimus ir imtis veiksmų, pvz., prekiauti akcijomis arba pažymėti tendenciją. Yra visa klasė problemų, susijusių su duomenų analize realiuoju laiku ir duomenų apdorojimu realiuoju laiku, sako Richardas Tibbettsas, „StreamBase Systems“ įkūrėjas ir techninis vadovas.
Bendrovė siūlo savo platformą klientams, bet, kas ne mažiau svarbu, ji suteikia jiems taikomųjų programų programavimo sąsajas, kurios leidžia jiems lengvai kurti savo programinę įrangą. Tai leidžia „PhaseCapital“ (kuri neatskleis, kiek ji moka už „StreamBase“ platformą) taikyti savo algoritmus duomenims valyti ir sandoriams sudaryti.
Paprastai „PhaseCapital“ per sekundę apdoroja nuo 30 000 iki 40 000 žymių arba rinkos duomenų dalių. Per staigią avariją šis skaičius šoktelėjo iki daugiau nei 289 000 tikėjimų per sekundę – didžioji jų dalis atspindi audringų akcijų svyravimus. Daugybė šveitimų pradėjo ir suprato, kad šie duomenys nėra prasmingi, sako Yu. Pavyzdžiui, kai kurios didelės viešosios bendrovės, tokios kaip „Accenture“, per staigią avariją prekiavo už mažiau nei 1 USD. „PhaseCapital“ tęsė prekybą, tačiau išfiltravo duomenis, kurie atrodė įtartini. Kadangi ji nesiėmė veiksmų pagal šiuos duomenis, buvo išvengta klaidingų sandorių.
Nors vėliau daugelis sandorių buvo atšaukti, „PhaseCapital“ generalinis direktorius Ericas Pritchettas teigia, kad yra keletas pagrindinių priežasčių, kodėl vis tiek buvo svarbu jų vengti. Viena vertus, jis sako, kad niekada neaišku, kokiais kriterijais reguliavimo institucijos vadovausis, kad atšauktų sandorius, todėl jis nenorėtų pasikliauti šiuo mechanizmu. Dar svarbiau, anot jo, klaidingi sandoriai išstumia įmonės elgesį likusiai tos dienos daliai. Pavyzdžiui, jei atrodo, kad prekyba buvo pelninga, algoritmai gali nustatyti, kad įmonė gali sau leisti imtis rizikingesnių veiksmų, nei tai darytų kitu atveju. Pritchettas sako: nežinojimas, kur iš tikrųjų esate su savo knyga, ir jūsų rizika yra pavojingiausias dalykas, kuris gali nutikti prekybos įmonei.
Pavyzdys iliustruoja, kad anomalijos rinkose kelia ir pavojų, ir galimybių, sakoma Adomo garbė , kuris daugiausia dėmesio skiria finansinių paslaugų technologijoms kaip institucinės vertybinių popierių praktikos tyrimų direktorius Aite grupė . O su prekyba susijusių duomenų kiekis tik didės, pažymi jis.
Kiekvieną kartą, kai įmonė nori išanalizuoti daugiau duomenų, paprastai reikia mokėti – papildomas apdorojimas sumažina greitį, kuriuo įmonė gali imtis veiksmų. „StreamBase“ buvo galingas įrankis „PhaseCapital“, nes jis sukurtas taip, kad nauji duomenys gali būti filtruojami nesukeliant didelių našumo sutrikimų, sako Yu. Šio žaidimo gudrybė, anot jo, yra būti greitam ir protingam.